Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 16

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Analiza ryzyka
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących

100%
Majewska J.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 192
101-114
EN
In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.
2
Publication available in full text mode
Content available

Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych

100%
Szczepankiewicz E. I.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 298
100-114
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody punktowej do oceny ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych na przykładzie ryzyka wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego. Punktowa metoda oceny ryzyka jest metodą uniwersalną, bowiem może być stosowana w działalności każdej jednostki, niezależnie od sektora czy branży. Efektem aplikacyjnym opracowania jest zaprezentowanie warunków stosowania tej metody, interpretacji wyników, narzędzi wspomagających analizę oraz efektów, jakie przynosi ona w zarządzaniu instytucją finansową.
EN
The operational risk and risk of losing information in the IT environment is a common phenomenon today and it may affect any financial institution. In recent years, various methods and methodologies of identifying risk factors and assessing risk effects have been developed, both through research and practice. The purpose of the present paper is to discuss the risk management process. It covers both the theoretical issues connected with the execution of this process and the practical aspects of its effective implementation in an financial institutions.
3
Publication available in full text mode
Content available

Metody analizy przeżycia w ocenie ryzyka utraty klienta na rynku usług bankowych

100%
Skikiewicz P.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 195
165-173
EN
The aim of this research article is to assess the usefulness of survival analysis methods with respect to the response of individual clients to increase in the fees charged by bank for account maintenance. The analysis was carried out with the use of survival tables, Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards model. These methods allowed in particular to assess the proportion of bank customers that accept further increases in account fees and to estimate the risk of losing customers when crossing subsequent thresholds of charges. It was found that between groups of customers declaring different levels of loyalty the survival functions there is a statistically significant difference. The estimated Cox proportional hazards models allowed to quantify and compare the risk of losing clients with different levels of loyalty as a result of increase in fees charged by the bank.
4
Publication available in full text mode
Content available

Praktyczne podejście do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

100%
Andrukiewicz E., Kowalewski M.
Studia Ekonomiczne
|
2018
|
vol. 355
7-20
PL
Zaproponowano praktyczny sposób podejścia do wyboru strategii wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na podstawie znanej metodyki SWOT. Dla celów analizy dokonano klasyfikacji czynników zewnętrznych (umożliwiających identyfikację szans i zagrożeń dla organizacji) oraz wewnętrznych (umożliwiających identyfikację silnych i słabych stron organizacji). Następnie zastosowano algorytm umożliwiający kwantyfikację czynników i uzyskanie wskaźnika dla wyboru najlepszej strategii dla danej organizacji. Dane zebrane na potrzeby analizy SWOT równolegle wykorzystano do przeprowadzenia wysokopoziomowej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji. Oszacowane poziomy ryzyka pozwalają określić priorytety działań w organizacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. W końcowej części artykułu przedstawiono zastosowanie proponowanego podejścia w wybranej organizacji.
EN
A practical approach to the Information Security Management System (ISMS) strategy implementation based on SWOT methodology is proposed in this paper. A classification of external factors (allowing identification of opportunities and threats), and internal ones (allowing identification of strengths and weaknesses) for an organization, is presented. Next, a quantifying algorithm for these factors allows to determine the choice of optimal strategy for a given organization. Simultaneously, high-level information security risk analysis approach based on gathered data is performed. Estimated risk levels allow to indicate priorities for the organization activities determined at the strategy level. An example of application of the method proposed is presented in the final part.
5

Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego

84%
Pisula T., Wierzbińska M.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2006
|
issue nr 9
40-53
XX
Przedmiotem badań jest ocena ryzyka za pomocą procedur taksonomicznych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podmiotem badań są spółki giełdowe działające w regionie podkarpackim. Zbiór obiektów badawczych wynosi 11 firm działających w różnych branżach. Województwo podkarpackie w dotychczasowych rankingach pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego zajmuje ostatnie lub przedostatnie miejsce w kraju. Słaba pozycja gospodarcza regionu powoduje, że istnieje duże ryzyko związane z inwestowaniem na tym obszarze. Podstawowym źródłem informacji o działalności spółek jest Notoria. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this research study is the assessment of risk in the functioning of stock associations. The research has been carried out on 11 companies of the Podkarpacie region, all of which are listed in Warsaw Stock Exchange. Risk is a complicated and multifaceted category. The adopted research methodology has been based on the procedures which are described in the taxonomic literature. During the taxonomic analysis, a set of diagnostic features has been selected. A tentative list of diagnostic features included 28 items, comprising financial and market indicators, which are commonly used for assessing the operation of companies in conditions of risk. The adopted substantial and statistical criteria allowed for eliminating 18 preliminary indicators from the research, so the final list includes 10 indicators. The adoption of taxonomic procedure, used for evaluating the attractiveness of investment, helped to compile a ranking list of stock associations of the Podkarpacie region in terms of risk. (original abstract)
6
Publication available in full text mode
Content available

A Dynamic Risk Assessment for Decision Support Systems in the Maritime Domain

84%
Stróżyna M., Abramowicz W.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 243
295-307
PL
Transport morski jest jednym z kluczowych elementów globalnego handlu. Obecnie ok. 90% towarów jest przewożonych drogą morską. Wraz ze wzrostem znaczenia światowego handlu morskiego pojawia się potrzeba oceny ryzyka stwarzanego przez statki. W artykule zaprezentowano propozycję podejścia do analizy ryzyka morskiego, opierając się na szacowaniu w czasie rzeczywistym poziomu ryzyka pojedynczego statku, a tym samym oceny bezpieczeństwa morskiego systemu transportowego w krótkim horyzoncie czasowym. Podejście skupia się na dynamicznej ocenie ryzyka, bazując na szeregu czynników i zmiennych odnoszących się do ryzyka. Zaproponowana metoda ma na celu ułatwić porównanie statków z punktu widzenia ryzyka, jakie stwarzają. Może ona być zastosowana w systemach wspomagania decyzji jako klasyfikator statków wymagających szczególnej uwagi. W artykule przedstawiono kilka scenariuszy biznesowych, w których proponowane podejście do analizy ryzyka statku może być stosowane.
EN
The oversea shipping is nowadays one of the key elements of the global trade. Currently about 90% of cargo is carried by sea. With the growing importance of the world seaborne trade, the need to assess the risk posed by ships appears. The paper presents an approach to analyze the maritime risk, by estimating in realtime the risk level of an individual ship, and thus assess the security of maritime transportation system in the short-term horizon. The approach is based on a dynamic evaluation of risk, using various risk factors and variables. The aim of the approach is to facilitate the automatic comparison of ships from the point of view of risk they pose. It can be used in decision support systems to classify ships, which require a special attention. The paper presents several business scenarios, where the approach to risk analysis can be applied.
7

Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

84%
Zdunek E.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2009
|
issue nr 3
1-14
XX
Celem artykułu było przedstawienie ekonometrycznych modeli, służących do diagnozowania ryzyka upadłości polskich przedsiębiorstw oraz szacowania prawdopodobieństwa ich upadłości. Model ekonometryczny jest skutecznym narzędziem oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Pozwala z wysokim prawdopodobieństwem wnioskować z rocznym wyprzedzeniem, że dana firma będzie niewypłacalna. Oszacowano ekonometryczne modele logitowe i probitowe, ucięte liniowe modele prawdopodobieństwa (LMP) oraz liniowe funkcje dyskryminacyjne. Wyniki pracy badawczej mogą być wykorzystane w praktyce m.in. do prognozowania (przewidywania) upadłości przedsiębiorstw, a także identyfikacji czynników determinujących prawdopodobieństwo ich upadłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is the presentation of econometric models used to assess the bankruptcy risk of the Polish corporations and to estimate the probability of their bankruptcy. The econometric model is an efficient tool of the potential corporate bankruptcy estimation. With a high probability it allows to forecast one year advance that a certain company will be insolvent. Logit and probit models, cut linear probability models as well as linear discrimination functions were estimated. The results of the presented study can be used in practice to predict corporate bankruptcy and to identify factors determining the probability of corporate bankruptcy.(original abstract)
8
Publication available in full text mode
Content available

The application of alpha-stable distributions in portfolio selection problem – the case of metal market

84%
Krężołek D.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 247
57-68
EN
The aim of this article is a brief presentation of the family of alpha-stable distributions and its application in portfolio selection problem. Alpha-stable models are widely used for describing the behaviour of time series observed in financial markets. Leptokurtosis, asymmetry, data clustering and heavy tails in empirical distributions do not allow for inference based on normality approach. These features significantly affect the risk assessment (especially extreme one) and the problem of assets allocation in investment portfolios. The application of alpha-stable models is presented on the example of investment portfolios on metal market.
PL
Celem artykułu jest zwięzła prezentacja rozkładów alfa-stabilnych oraz ich zastosowanie w teorii portfela inwestycyjnego. Modele alfa-stabilne są powszechnie wykorzystywane w naukach ekonomiczno-finansowych do opisu rozkładów prawdopodobieństwa danych przedstawionych w postaci szeregów czasowych. Empiryczne stopy zwrotu obserwowane na rynku cechuje wysoki poziom leptokurtozy, asymetrii (często lewostronnej), zjawisko skupiania zmienności oraz grube ogony empirycznych rozkładów stóp zwrotu. Cechy te uniemożliwiają prowadzenie wnioskowania statystycznego bazującego na paradygmacie normalności. Ponadto rozkłady alfa-stabilne są ściśle związane z zagadnieniem wyboru modelu opisującego ryzyko, zwłaszcza ekstremalne, oraz z zagadnieniem budowy portfela inwestycyjnego. Klasyczna teoria Markowitza, wobec niespełnienia założenia o normalności rozkładu, może być stosowana, jednakże z dużą dozą ostrożności. Odpowiednia alokacja składników w portfelu jest determinowana przyjętym rozkładem probabilistycznym, a tym samym wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych przedstawiono na przykładzie inwestycji na rynku metali.
9
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ stopnia zależności pomiędzy wysokością wypłat na prawdopodobieństwo ruiny w dwuklasowym modelu ryzyka

84%
Iwanicka A.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 154
22-31
EN
These paper considers a risk model for two dependant classes of insurance business. The dependence between these classes is caused by appearing of some claims at the same time in both classes and additionally the sizes of these claims are dependant. The structure of the dependence between these claims sizes is described by copulas. The main aim of the paper is to investigate the impact of the level of dependence between these claims sizes on the finite-time ruin probability in considered risk model. short numerical analysis.
10
Publication available in full text mode
Content available

The Concept of Risk Dominance in MADM with No Inter-Criteria Information

84%
Wolny M.
Multiple Criteria Decision Making
|
2015
|
vol. 10
185-194
EN
This paper deals with the analysis of a multiple attribute decision making problem with no inter-criteria information. The problem is studied as a multiplayer, non-cooperative coordination game. Each equilibrium in the game corresponds to a decision variant. To choose a variant the general theory of equilibrium selection in games is used. The relation of risk dominance, introduced by Harsanyi and Selten (1988), is applied. In the method proposed a key element is to determine the reference point (status quo situation) - the least desirable situation with respect to each criterion separately. The method proposed supports decision making as regards selection and ordering.
11
Publication available in full text mode
Content available

Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie

84%
Feder-Sempach E.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 186 cz 2
177-187
EN
This paper examines Systematic Risk of Dual Listed Stocks on Warsaw Stock Exchange. With rapid globalization of capital markets and economic integration in last years, more and more stocks are listed on more than one stock exchange which is called dual listing. The main objective of this paper is to analyze systematic risk of international stocks listed on WSE in period 2008-2013. Beta coefficients were defined by Sharpe one-index model. International stocks listed on Warsaw Stock Exchange were divided in two groups: aggressive stocks and defensive stocks (Non-Cyclical Stocks). The results of the study showed that 7 of 11 were classified as defensive and 4 as aggressive. Defensive stocks remain stable during the various phases of the business cycle, however, during an expansion it performs below the market. Betas of defensive stocks are less than one. Aggressive Stocks generate returns that vary by a larger proportion than overall market returns, their beta exceeds one. This paper contains three parts with introduction and conclusions.
12
Publication available in full text mode
Content available

Zarządzanie ryzykiem w krytycznych systemach informatycznych na przykładzie Centrum Zarządzania Kryzysowego

84%
Kuchta D., Gładysz B., Stanek S., Drosio B.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 241
78-92
PL
Artykuł poświęcony jest zarządzaniu ryzykiem w krytycznych systemach informatycznych. Zaproponowano zastosowanie podejścia rozmytego oraz modyfikację znanej metody HAZOP. Zaproponowane modyfikacje pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem w rozpatrywanym typie systemów informatycznych. Propozycje są uzasadnione i zilustrowane dwoma studiami przypadku z jednej z polskich jednostek samorządowych.
EN
This article is devoted to risk management in critical information systems. We propose a fuzzy approach and modify the well-known HAZOP method. The proposed modifications will enable more effective risk management in the type of systems considered. The proposals are justified and illustrated by two case studies from a Polish local government unit.
13
Publication available in full text mode
Content available

Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot

84%
Ganczarek-Gamrot A., Krężołek D.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 192
44-58
EN
The aim of this paper is the analysis of risk on Scandinavian energy market: Nord Pool Spot. The analysis is based on Value-at-Risk and Expected Shortfall. As the normality assumption for linear returns of prices has been rejected, the alternative distribution has been proposed: the alpha-stable distribution. The results shown that there are some differences between risks among submarkets of Nord Pool Spot. Moreover, the alpha- stable distribution better approximate real Value-at-Risk than normal one only if quantiles of order 0,05 and 0,95 are considered.
14

Ryzyko inwestowania w spółki giełdowe przemysłu materiałów budowlanych

84%
Wierzbińska M., Rybak-Wilusz E.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2010
|
issue nr 7
47-55
XX
W artykule przedstawiono analizę taksonomiczną spółek giełdowych z branży przemysłu materiałów budowlanych w aspekcie ryzyka. Do analizy ryzyka wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe, kierując się kryterium merytorycznym i statystycznym. Badanie przeprowadzono dla 2008 r. za pomocą metody Jana Czekanowskiego. Wyodrębniono 15 spółek akcyjnych w przemyśle materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to producenci i dostawcy materiałów i wyrobów branży budowlanej.
EN
A taxonomic analysis of stock companies of the building material industry by risk is presented in the article. Selected finance indicators were used in the analysis by both factual and statistical criteria. The study was conducted by the Jan Czekanowski Method for the year 2008. The survey covered 15 stock companies of the building material industry. An appropriate procedure made possible to classify the analysed companies by risk in form of the cluster diagram. Three company groups were separated by different level of risk. (original abstract)
15
Publication available in full text mode
Content available

Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych

67%
Krężołek D.
Studia Ekonomiczne
|
2015
|
vol. 241
65-77
PL
Przemysł stalowy jest jednym z najważniejszych segmentów w strukturze gałęzi gospodarki krajów rozwiniętych oraz wschodzących. Ważnym czynnikiem determinującym finalną cenę stali jest jeden z jej komponentów, określany jako tzw. dodatek stopowy, który jest przedmiotem obrotu na giełdach towarowych. Celem artykułu jest analiza ryzyka zmiany poziomu stóp zwrotu wybranych dodatków stopowych przy wykorzystaniu nieklasycznych mierników ryzyka oraz nieklasycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Zastosowano przede wszystkim mierniki kwantylowe i rozkłady cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Dodatkowo dokonano pomiaru zróżnicowania w ogonach empirycznych rozkładów, a także oszacowano mierniki wskazujące na prawdopodobieństwo ekstremalnych realizacji stóp zwrotu badanych walorów.
EN
Steel industry is one of the most important area in the structure of emerging markets. Alloy surcharges, which has been examined in this paper, are significant factor determining final price of steel products. Therefore require to be extensively described. The aim of this article is analysis of volatility and risk of returns observed on the metals market using non-classical measures and non-classical probability distributions (which allow for asymmetry, data clustering, high volatility, heavy tails, etc.). Moreover, tail dependencies between pairs of assets have been discussed.
16
Publication available in full text mode
Content available

Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii

67%
Ganczarek-Gamrot A.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 208
19-30
PL
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej ryzyka zmiany ceny oraz wolumenu obrotu na rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. W pracy została przeprowadzona analiza rozkładów stóp zwrotu z omawianych rynków, na podstawie której zaproponowano miary estymacji ryzyka. Na bazie oszacowanego ryzyka zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu ryzyka na poszczególnych rynkach.
EN
The aim of this paper is to carry out a comparative risk analysis of price and volume changes between electric energy contract prices and natural gas contracts quoted on Polish Power Exchange. On both markets prices are quoted continuously, and in fixings. In this paper the distribution of rates of return from both markets is analyzed. Based on this analysis, measures for estimating risk of price changes are proposed.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.