Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 25

first rewind previous Page / 2 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Econometrics
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 2 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Spatial Econometrics: a Personal Overview

100%
Paelinck J. H. P.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 152
106-118
EN
The paper is based on the invited lecture given at the Katowice University of Economics in June 2012. In the paper the beginnings of subdiscipline called spatial econometrics are presented. The history of spatial statistical analysis and its influence on economic surveys is considered. Author's contribution to this area is presented together with personal overview of the developments of the subdiscipline. Moreover, some future challenges connected with "non-standard spatial econometrics" are analyzed including spatial bias, spatial specification, spatial estimation, spatial complexity and isomorphisms.
2
Publication available in full text mode
Content available

Factor Decomposition of Cross-country Income Inequality with Interaction Effects

80%
Bracalente B., Perugini C.
Central European Review of Economics & Finance
|
2012
|
issue Vol. 2, No 1
109-116
EN
In this paper we describe a decomposition of the Th eil measures of per capita income inequality which accounts for interaction eff ects between its multiplicative factors. Our theoretical evidence, supported by an empirical application referring to EU-27 countries in the year 2010, suggest that neglecting these eff ects may strongly bias the relative importance of some factors, with consequent misleading policy implications.(original abstract)
3

Estymacja parametrów trendu logistycznego

80%
Mucha Z.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2005
|
issue nr 4
17-26
XX
Zaproponowano prosty sposób szacowania trendu logistycznego z wykorzystaniem procedury rozkładu dowolnej funkcji na funkcję parzystą i nieparzystą.
4

Segmentacja europejskiego rynku turystycznego

61%
Bąk I., Wawrzyniak K.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2008
|
issue nr 4
70-78
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu turystycznego rejestrowanego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2000 i 2004. W analizie posłużono się wskaźnikami rozwoju ruchu turystycznego, które pozwoliły na określenie roli badanego kraju w rozwoju sektora turystycznego. Na tej podstawie wykorzystując metody ilościowe w ich funkcji diagnostycznej sformułowano cząstkowe diagnozy intensywności ruchu turystycznego w krajach UE. Ponadto wyznaczono segmenty europejskiego rynku turystycznego z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego, w którym obiektami są kraje Unii, a zmiennymi - wybrane wskaźniki rozwoju ruchu turystycznego zmierzone na skali porządkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the characteristic of the tourist traffic registered in the European Union Members States in years 2000 and 2004 was presented. In the analysis the coefficients of the tourist traffic development, which allow to determine the role of the given country in the development of the tourism sector, were used. On this base using diagnostic function of quantitative methods the partial diagnoses of the intensity of the tourist traffic in the European Union Members States were formulated. Besides the segments of the Euro­pean tourist market with the use of multidimensional scaling, wherein objects are Euro­pean Union Members States, and variables - chosen coefficients of tourist traffic devel­opment measured on the ordinal scale were determined. (original abstract)
5
Publication available in full text mode
Content available

Optymalizacja liczby warstw dla alokacji Neymana

61%
Bąk T.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 203
20-27
EN
In this paper the optimization of the number of the strata in a situation where the researcher has a previously known stratification of the population is presented. Usage of Neyman optimal allocation is assumed. It is also assumed that the researcher has the information about the number of elements, the mean value and the variance of the characteristic under study in each strata. Under these assumptions the condition of efficiency (in terms of reduction of the variance of the estimator) is defined. This condition is used for construction of the strata-merging algorithm.
6
Publication available in full text mode
Content available

Using Akaike's Criterion and Bordered Matrices for Initial Variable Selection for Econometric Model Evaluated with Least Squares Method

61%
Śleszyński Z.
Central European Review of Economics & Finance
|
2015
|
issue Vol. 9, No 3
69-79
EN
In this paper the usage of bordered matrices for selection of independent variables for econometric model evaluated with least squares method is shown. AIC was chosen as criterion of selection. Practical example of the method is also presented.(original abstract)
7
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych

61%
Miśkiewicz-Nawrocka M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 191
46-56
EN
Real time series are usually disturbed by random noise and the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic system. The aim of the article will be to research the effect of re duction of random noise by the nearest neighbor method on the identification of chaos in time series. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.
8

Własności testu Jarque-Bera przy występowaniu obserwacji nietypowej

61%
Strawiński P.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2006
|
issue nr 5
1-4
XX
Celem artykułu jest sprawdzenie właściwości statystycznych testu Jarque-Bera, szczególnie w sytuacji występowania obserwacji nietypowych.
EN
The article analyses statistical properties of Jarque-Bera normality test. The analysis is accomplished with the use of simulation technique. It is shown that under normal distribution assumption of random variable, the Jarque-Bera test has good statistical properties. However, in the presence of outliers, the power of the test is low.
9
Publication available in full text mode
Content available

Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami

61%
Szkutnik T., Wójciak M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 193
88-111
EN
In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
10
Publication available in full text mode
Content available

Using bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluations

61%
Śleszyński Z.
Central European Review of Economics & Finance
|
2014
|
issue Vol. 5, No 2
51-60
EN
In this paper the usage of bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluation in linear time series model is presented. It is shown how to obtain this statistic without estimation of structural parameters and vector of residuals. As an example - the model of GDP growth in Poland, basing on empirical data from 1991-2013 - is shown.(original abstract)
11
Publication available in full text mode
Content available

Analiza porównawcza wybranych procedur modelowania ekonometrycznego dla modelu gospodarki województwa śląskiego

61%
Biolik J.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 193
7-19
EN
Procedures and cause descriptive model, dynamic consistent model and vector autoregression model were used for modeling of selected variables characterizing the economy of the Upper Silesia. To assess the conformity of these three types of models the AIC, BIC, coefficient of determination and corrected coefficient of determination were used. Despite the use of different procedures, final results show similar quality of models.
12

Ekonometryczna analiza inflacji w strefie euro

61%
Grzęda-Latocha R.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2005
|
issue nr 7
13-21
XX
Wyniki badań nad polityką pieniężną w strefie euro wykazują, że teza monetarystów o inflacji, jako rosnącej funkcji podaży pieniądza w obiegu, nie znajduje potwierdzenia. Natomiast lepszym sposobem prognozowania inflacji w strefie euro może być np. monitorowanie luki produkcyjnej. W artykule do obliczenia luki produkcyjnej został użyty oficjalnie publikowany przez Komisję Europejską wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle, opisujący agregat 12 krajów eurosystemu.
EN
The author of the article tries to verify an impact of production gap on inflation. The analyses was conducted on the basis of utilisation indicator of capacity production in industry sector, published by the European Commission, describing aggregate of 12 countries of the Euro system. In the period of 1st quarter of 1991 - 2nd quarter of 2003 an impact of gap production on basic inflation was statistically explained. To analyse a basic inflation a Stiglitz's conception with concave curve of Philiphs was used. Received results of estimation suggest that during the phase of economic animation in the Euro zone an acceleration of basic inflation be noticed. In culminating points of business cycle a basic inflation is decayed. In the surveyed period a statistically essential impact of production gap on inflation measured by harmonised price index of goods and services was not observed.
13

Innowacyjność w województwach

61%
Stańczyk E.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2008
|
issue nr 10
53-69
XX
Celem artykułu jest określenie syntetycznej pozycji woj. dolnośląskiego na tle rankingu pozostałych województw Polski pod względem poziomu innowacyjności. W opracowaniu przedstawiono czynniki determinujące innowacyjność regionów polskich, opisane wybranymi wskaźnikami diagnostycznymi, obliczone na podstawie danych statystycznych GUS. Przyjęto, że o poziomie innowacyjności województw świadczą mierniki rozwoju ujęte w czterech obszarach badawczych: działalność badawczo-rozwojowa, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej oraz zasoby ludzkie dla innowacji. Poziom innowacyjności województw określono dla lat 2000 i 2005, co umożliwiło zmiany wartości poszczególnych cech opisujących innowacyjność oraz lokat województw w rankingach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the determination of the synthetic position of dolnośląskie voivodship at the background of the others Poland's voivodships ranking in respect of innovation level. In the elaboration the factors determining innovation of Poland's regions were presented. They were described by chosen diagnostic indicators and calculated on the base of CSO statistical data. There was assumed that the level of voivodships innovation is determined by development measures formulated in four research areas: research and development activity, innovatory activity of enterprises, security of industrial property and human resources for innovation. The level of the voivodships innovation was defined for years 2000 and 2005, what enabled to change the values of particular features describing innovation and the position of voivodships in rankings.(original abstract)
14
Publication available in full text mode
Content available

O jakości danych w kontekście obserwacji oddalonych w wielowymiarowej analizie regresji

51%
Trzęsiok M.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 191
75-88
EN
The paper presents different definitions of outliers. We also collate selected outlier detection techniques, which represent very different approaches to outliers identification: classical univariate method embodied in boxplots, Andrews' curves, methods based on Cook's distance and Mahalonobis' distance, local outlier factor method, support vector machines. Moreover we empirically examine the agreement between the results of outlier detection methods on the benchmarking, real world dataset.
15
Publication available in full text mode
Content available

Bordered matrices and some their applications

51%
Kolupa M., Śleszyński Z.
Central European Review of Economics & Finance
|
2011
|
issue Vol. 1, No 1
44-50
EN
In this paper bordered matrices and some their applications are presented. In particular we give information how can be found matrix F = AB-1C without calculation the inverse of matrix B (when B = I this way we obtain Cauchy's product of matrices A and C). We present how to find generalized inverse of the Moore'a-Penrose'a type too and finally calculate value of determinant of given matrix A of order nxn.(original abstract)
16
Publication available in full text mode
Content available

Some remarks on coincidence of an econometric model

51%
Kolupa M., Śleszyński Z.
Central European Review of Economics & Finance
|
2011
|
issue Vol. 1, No 1
39-43
EN
In this paper concept of coincidence of variable and methods for checking coincidence of model and variables are presented. Particularly Hellwig's hypothesis and methods for constructing model with difference compensators are described. It makes possible keeping non coincidentional variables in model.(original abstract)
17
Publication available in full text mode
Content available

Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

51%
Wójcik A.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 193
112-128
EN
In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
18
Publication available in full text mode
Content available

Modelowanie kursów walutowych na przykładzie modeli kursów równowagi oraz zmienności na rynku forex

51%
Ćwikliński K., Papla D.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 207
167-177
PL
W artykule autorzy analizują wybrane waluty oraz ich stopy zwrotu opisując przykładowy model kursów walutowych (model CHEER) oraz odnosząc się do praktyki inwestowania w waluty na rynku Forex. Głównym celem artykułu jest prezentacja modeli w kontekście podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a także odpowiedź na pytanie czy umiejętności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodatnich lub "mniej ujemnych" stóp zwrotu z inwestycji.
EN
In the article authors make analyze selected currencies and returns, describe model CHEER and pertain to investments practice on FOREX. The main purpose of the article is presentation of models in making rational investment decision context and also response the question: is the ability in modeling might give a positive investments results (positive or "less negative" return of investments).
19

Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów

51%
Florczak W.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2005
|
issue nr 11
1-14
XX
Analiza kointegracji pozwala ustalić i kwantyfikować długookresowe relacje pomiędzy zmiennymi będącymi w związkach przyczynowo-skutkowych, w sytuacji gdy zmienne takie charakteryzują się niestacjonarnością. Wyjściowym elementem analizy kointegracyjnej jest określenie stopnia integracji zmiennych znajdujących się w domniemanych związkach długookresowych, gdyż niespełnienie odpowiednich warunków zgodności pomiędzy stopniem zintegrowania zmiennej objaśnianej a zmiennymi objaśniającymi prowadzić może do wystąpienia tzw. regresji pozornych. Artykuł zawiera wyniki badania dla 100 zmiennych, zaczerpniętych z baz danych modeli serii W8. Zmienne, będące przedmiotem analizy reprezentują pełny przekrój rodzajowy dostępnych danych makroekonomicznych: strumienie, zasoby, udziały, zmienne w cenach stałych, w cenach bieżących, deflatory, wielkości potencjalne itp. Analiza przeprowadzona została przy użyciu trzech testów: rozszerzonego testu Dickey-Fullera, testu Philipsa-Perrona oraz testu Kwiatkowskiego-Philipsa-Schmidta-Shina.
EN
Analysis of co-integration gives a possibility to settle and quantify long-term relations between variables lasting in causality and consecutive connection, in the situation, when these kinds of variables are not a stationary. Initial element of co-integration analysis is to settle a level of integration of variables lasting in supposed long-term connections, because not meeting suitable conditions of conformability between level of described variable integration and describing variables can lead to occurring apparent regressions. The article covers results of survey of integration level for 100 variables, taken from data base of W8 series models. Changes being the subject of analysis represent full type's range of available macroeconomic data: flows, resources, shares, variables in constant prices, in current prices, deflators, potential values, etc. Analysis was conducted with support of three tests: enlarged test of Dickey-Fuller, Philips-Perron's test and KPSS test. In the article, apart from presentation of total results analysis, presented some observations and suggestions which can be useful during empiric applications of integration/co-integration analysis.
20

Długookresowe prognozowanie zmiennych ekonomicznych na podstawie bardzo krótkich szeregów czasowych

51%
Mackiewicz M., Krajewski P., Kuchta Z., Mazurek M., Nowakowski M.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2009
|
issue nr 9
33-41
XX
W artykule przedstawiono metodę prognozy stworzoną na potrzeby prognozowania długookresowego zmiennych rocznych na podstawie krótkich szeregów czasowych. W tym celu skonstruowana została metoda prognozy wykorzystująca własności średniej ważonej oraz trendu liniowego. W części empirycznej dokonano prognozy wskaźników zatrudnienia przy użyciu proponowanej metody oraz porównania własności prognostycznych z modelem ARIMA przy użyciu testu Diebolda-Mariano. Dokonana predykcja długookresowa (horyzont prognozy równy 10 okresom), przekraczająca znacznie długość szeregu czasowego, na podstawie którego estymowane były parametry, pozwoliła ocenić efektywność skonstruowanego narzędzia. Metoda ta pozwala na prognozowanie przyszłych wartości przy prognozach długookresowych stosunkowo pomyślnie.
EN
The forecast method created for a long-term forecasting annual variables on the basis of short-term series was presented in the article. The method connects the weighted average and linear trend. In the empirical part, the forecast of employment rates as well as the comparison of their forecast characteristics with the ARIMA model by the Diebold-Mariano test were presented. The long-term prediction significantly exceeding the length of the time series (being the base of parameter estimations) allowed to assess the efficiency of the created tool. The method allows to forecast future values relatively successfully.(original abstract)
first rewind previous Page / 2 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.