Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Forward rate transaction
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Znaczenie zmienności implikowanych stóp forward w procesie szacowania krzywej dochodowości

100%
Dziwok E.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 146
19-28
EN
The aim of the paper is twofold - to construct the implied 7-days forward rate and then to utilize its volatility as a indicator both the situation on asset's market and the flexibility of the yield curve construction. The research applies two parametric models: Nelson-Siegel with four and Svensson one with six parameters. The yield curve was created for WIBOR, FRA and swaps rate which let compare the situation on these markets during and after the financial crisis 2007-2009.
2
Publication available in full text mode
Content available

Instrumenty pochodne - szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczych

67%
Szydło S., Iwaszczuk N., Iwaszczuk O.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 145
139-150
EN
In this paper various types of derivative instruments will be studied in terms of their applications in companies and financial institutions. We will discuss among other things: forward contracts, futures contracts, swap and option contracts. In particular, we examine the advantages of their use and the risk they pose. We also analyze the trends that are made in recent years in domestic and global derivative market.
3

Wskaźniki na rynku kontraktów terminowych

67%
Wiśniewski T.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2005
|
issue nr 5
17-29
XX
Zmiany kursów notowań kontraktów terminowych w niewielkich odstępach czasu mają kolosalne znaczenie dla stanu portfeli inwestorów. Z tego względu starają się oni wykorzystywać jak najszerszy wachlarz narzędzi i metod, które wspierają podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji na danym rynku. Artykuł jest próbą opisania metodologii i interpretacji najpopularniejszych obecnie wskaźników wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku terminowym: Baza, średni prawdziwy zakres (Average True Range - ATR), Spread (rozstęp), wskaźnik płynności kontraktu (Derivative Liquidity Ratio - DLR), Horyzont inwestycyjny, Volatility (zmienność), Korelacja, Beta.
EN
Today, derivatives market is one of the most dynamically growing segments of the capital market. In this complex and highly risky environment, investors need sophisticated tools, ratios and indicators, allowing them to evaluate the market situation and make appropriate investment decisions. The text attempts to present a methodological background behind the most popular derivative markets indicators. Additionally, the description of each of the indicators is accompanied by practical examples based on two selected series of the WIG20 index (the Warsaw Stock Exchange blue chip index) futures. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.