Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 4

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Kointegracja
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Testowanie integracji rynków

100%
Rembeza J.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2001
|
issue nr 12
24-33
XX
Celem opracowania jest prezentacja wybranych metod testowania integracji rynków, alternatywnych wobec tradycyjnej metody opartej na modelu dwuczynnikowym. Szerzej mówiono model Ravalliona, dwustopniową procedurę Engle'a-Grangera, metodę kointegracji Johansena oraz metodę opartą na modelu wartości granicznych. Przedstawiono podstawowe procedury związane z posługiwaniem się każdą z nich. Zwrócono również uwagę na praktyczne aspekty posługiwania się wybranymi procedurami. Dla zilustrowania możliwości wykorzystania ich w praktyce przedstawiono analizę integracji regionalnych rynków żyta w Polsce. (fragment tekstu)
2
Publication available in full text mode
Content available

Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem

100%
Prenzena P.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 289
109-126
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
EN
The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
3
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie analizy falkowej do oceny podobieństwa województwa śląskiego z innymi województwami

84%
Hadaś-Dyduch M.
Studia Ekonomiczne
|
2017
|
vol. 336
158-171
PL
Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa poszczególnych regionów Polski jest trudna. Zachodzące zmiany odbijają się na rynku pracy, który z kolei ma wpływ na inne rynki. Z uwagi na wagę i skalę problemu, jakimi są praca, zatrudnienie, bezrobocie, ruch naturalny, nakłady inwestycyjne itd., w artykule podjęto próbę porównania w tym kontekście poszczególnych regionów Polski do województwa śląskiego. Badanie oparto na falce Daubechies, czyli falce ciągłej o nośniku zwartym. Jest to falka doskonale zlokalizowana w czasie. Charakteryzuje się dokładną aproksymacją funkcji oraz stosunkowo prosta postacią. Jako kluczowy cel artykułu przyjęto wyodrębnienie grupy regionów najbardziej podobnych do województwa śląskiego. Rozważania teoretyczno-matematyczne zostały aplikowane do analizy na danych rzeczywistych.
EN
The observed demographic changes show that the situation of population of all Polish regions is difficult. The changes are reflected in the labor market, which in turn has an impact on other markets. Given the importance and scale of the problem they are working, employment, unemployment, natural motion, investment etc. in the article attempts to compare, in this context of individual regions to the Polish province of Silesia. The study was based on the Daubechies wavelet. The key objective of the article was to distinguish the group of regions most similar to the Silesian Voivodeship. The theoretical and mathematical considerations presented in the article were applied to analysis on real data.
4
Publication available in full text mode
Content available

Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.Index

84%
Dyduch J.
Studia Ekonomiczne
|
2016
|
vol. 282
26-34
PL
Celem artykułu jest określenie, czy istnieje długookresowa zależność między rynkiem akcji i rynkiem obligacji skarbowych przy wykorzystaniu analizy kointegracji indeksu WIG i indeksu TBPS.Index, będącego pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce, publikowanym od 2011 r. Obydwa indeksy należą do indeksów dochodowych. Okres badawczy obejmuje pięcioletni okres (16.02.2011-15.02.2016). Zastosowana w analizie metoda Engle’a–Grangera nie wskazała na występowanie relacji kointegrujących pomiędzy indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych.
EN
The aim of the article is to determine if a long-term interdependence between stock market and treasury bond market exists, by means of cointegration analysis of WIG and TBSP.Index indices. TBPS.Index is the first officially published treasury bond index in Poland (since 2011). Both indices belong to income indices. The analysis covers five-year period (2011.02.16-15.02.2016). The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis proved no cointegration between the analyzed stock and treasury bond indices.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.