Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Kształtowanie kursu walutowego
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

About help attempts for borrowers in Poland who have taken housing loans in CHF

100%
Śleszyński Z.
Central European Review of Economics & Finance
|
2016
|
issue Vol. 14, No 4
85-99
EN
The article presents the problem of housing loans in Poland, denominated in CHF, actions which may help are described. Examples of repayment plans with different assumptions are also described.(original abstract)
2

Modelowanie jednomiesięcznych zmian nominalnego kursu euro do amerykańskiego dolara

100%
Gajewski M.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2007
|
issue nr 3
12-22
XX
Artykuł przedstawia metodę badania wpływu stóp procentowych Libor na kurs walutowy EURO/USD na rynku Forex za pomocą zweryfikowanego modelu opartego na teorii niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych (UIP). Badanie to było prowadzone w latach 1995-2004. Wyniki empiryczne pokazały, że otrzymany model nie był zgodny z teorią UIP. Dysparytet stóp procentowych okazał się istotny statystycznie, lecz wpływał na kurs przeciwnie niż postulowano w modelu teoretycznym. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystywane przy budowie prognostycznego modelu kursu walutowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This study aims at determining an influence of Lib or interest rates on EUR/USD exchange rate on FOREX market. The survey evaluates uncovered interest parity (UIP) model and is based on long time series. Diagnosis of that phenomenon will contribute to development offorecasting model. Empirical results show that in years 1995-2004 UIP did not hold. However, interest rates parity has statistically essential impact on EUR/USD exchange rate. (original abstract)
3

Metody badania stacjonarności kursów walutowych

100%
Gurgul H., Kłęk K.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
|
2008
|
issue 4
69-88
PL
Przedstawiono wyniki badania stacjonarności kursów złotego wobec pięciu walut: euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, funta szterlinga oraz jena japońskiego. Przy badaniach stacjonarności zastosowano najważniejsze testy, tzn. ADF, DF-GLS, Phillipsa-Perrona oraz KPSS.
EN
In this paper the empirical results concerning the stationarity testing of foreign exchanges of Polish zloty against five main world currencies are presented. By mean of ADF, DF-GLS and Philips-Perron tests the non-stationarity of order 1 in all considered time series is established. The KPSS test indicates integration of the investigated time series of order 2. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.