Search results

1

Modelowanie szeregów czasowych z okresowością o nieliniowo zmiennej amplitudzie

100%

Kisielińska J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2008

|

issue nr 12

42-50

XX

Artykuł poświęcono modelowaniu procesów, które cechuje cykliczność. W teorii prognozowania stosuje się dwa podstawowe typy modeli — addytywne i multiplikatywne. Uogólnieniem ich jest model addytywny z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej nieliniowej funkcji czasu. Jeśli istnieje funkcja odwrotna do funkcji modelującej amplitudę, zależność od czasu można zamienić na zależność od trendu. Jeżeli założona zastanie stała amplituda wówczas przedstawiony model sprowadza się do zwykłego modelu addytywnego. Założenie amplitudy wprost proporcjonalnej do trendu prowadzi do modelu multiplikatywnego. Model zweryfikowano na przykładzie inflacji. Model z nieliniowo zmienną amplitudą oscylacji dawał mniejsze błędy od zwykłego modelu multiplikatywnego i modeli multiplikatywnych, w których sezonowość eliminowano 12-miesięczną centrowaną średnią ruchomą oraz metodą cenzus II X-11.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the modelling processes characterized by periodicity. In the forecasting theory two basic models — additive and multiplicative are used. The additive model with oscillation amplitude changing by optional nonlinear time function is their generalization. If the inverse function to amplitude modeling function exists, the time dependence can be changed on trend dependence. If the constant amplitude is assumed than presented model is only an additive one. The assumption of amplitude directly proportional to trend leads to multiplicative model. The model was verified on the example of inflation. The model with nonlinear variable oscillation amplitude gave smaller errors than the usual multiplicative model and the multiplicative models which periodicity was eliminated by 12 months centered moving average and census IIX—II method.(original abstract)

2

Modele struktury wydatków

100%

Fajczak-Kowalska A.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2001

|

issue nr 3

10-13

XX

Stwierdzono, że strukturę wydatków w gospodarstwach domowych można badać przy pomocy opisowych modeli ekonometrycznych, które spełniają warunek sumowalności wydatków na poszczególne agregaty dóbr do wydatków ogółem. Przedstawiono propozycje modeli struktury wydatków. Przykładową analizę przeprowadzono dla żywności.

3

Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych

88%

Acedański J.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 124

193-216

EN

The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.

4

Popyt na usługi turystyczne w okresie transformacji

75%

Arendt Ł., Kowalski J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2002

|

issue nr 7

85-93

XX

Przedstawiono model ekonometryczny zbudowany do określenia determinantów popytu na krajowe usługi turystyczne. Do jego konstrukcji wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od 1990 do 1999.

5

Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym

75%

Kopczewska K.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2010

|

issue nr 5

26-40

XX

Wykorzystywanie metod statystycznych i ekonometrycznych pozwala na analizowanie procesów przestrzennych zmian w zależności od lokalizacji. Modele przestrzenne pozwalają uchwycić niemierzalne impulsy zewnętrzne oraz śledzić transmisję ich efektów zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Przedstawienie graficzne zmian lokalnych z uwzględnieniem zmian w sąsiedztwie pozwala zdiagnozować istnienie zgrupowań przestrzennych (klastrów) oraz tworzenie obszarów o zbliżonych wartościach badanej cechy. W artykule podjęto próbę analizy zmian stopy bezrobocia w powiatach w okresie od stycznia 2008r. do marca 2009 r.

EN

Statistical and econometric analyses make possible to analyze spatial processes depending on phenomena location. This allows to separate and to monitor an external impulse in space and time. Graphical presented changes in surveyed areas as well as their comparison with changes in neighbouring units allow to monitor creating spatial clusters of similar values of a researched features and spatial clusters with similar phenomena. The article tries to prove that global crisis changes in unemployment rate did not show any diffusion. There were no change transfers to neighbour areas. Local changes in unemployment rates were reaction to external impulse (economic crisis). Strong regional centers (voivodship capitals) preserve their "resistance areas" of about 100 km around which make impossible to transfer impulses from neighbour areas. (original abstract)

6

Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne

75%

Orwat-Acedańska A.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

vol. 135

102-120

EN

In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.

7

Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na bezrobocie długookresowe

75%

Śliwicki D.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2013

|

issue nr 3

1-12

XX

Celem artykułu jest próba określenia wpływu głównych zmiennych makroekonomicznych na prawdopodobieństwo pozostawania długookresowo bezrobotnym przez zarejestrowanego bezrobotnego oraz na samą liczbę bezrobotnych długookresowo. W opracowaniu przedstawiono wyniki oszacowania logitowego modelu ekonometrycznego dla makrodanych oraz modelu przyczynowo-skutkowego. (fragment tekstu)

EN

The article presents an example analysis of the impact of selected macro-economic variables on a long-term unemployment. A logit econometric model for macro-data as well as cause-and-effect model were estimated. The first of these is a tool to study the impact of macroeconomic statistical category on the unemployed and the other is a tool for determining the direction and strength of the impact of selected macro-economic variables on the level of long-term unemployment. In both cases, an attempt was made to boost the models i.e. the time factor was taken into account. (original abstract)

8

Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego

75%

Janiga- Ćmiel A.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 191

24-36

EN

In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.

9

Using Akaike's Criterion and Bordered Matrices for Initial Variable Selection for Econometric Model Evaluated with Least Squares Method

75%

Śleszyński Z.

Central European Review of Economics & Finance

|

2015

|

issue Vol. 9, No 3

69-79

EN

In this paper the usage of bordered matrices for selection of independent variables for econometric model evaluated with least squares method is shown. AIC was chosen as criterion of selection. Practical example of the method is also presented.(original abstract)

10

Problem optymalnej inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

75%

Baranowski P.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2006

|

issue nr 11

1-11

XX

Teoria ekonomii sugeruje, że inflacja może wywierać wpływ na wzrost gospodarczy oraz jego najważniejszy czynnik - inwestycje w kapitał rzeczowy. Większość teorii przewiduje wpływ negatywny. Znaleźć można kilka argumentów na rzecz odmiennego kierunku wpływu. Wydaje się, że jego kierunek zależy od poziomu inflacji. Jeżeli przyjmiemy, że w przypadku wysokiej inflacji przeważa wpływ negatywny, a w wypadku niskiej - pozytywny, wówczas otrzymujemy niemonotoniczną zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a inflacją. Zależność ta pozwala znaleźć maksimum, które należy interpretować jako stopę inflacji optymalną dla wzrostu gospodarczego. W artykule przedstawiono szacunki optymalnej stopy inflacji na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Obliczona optymalna stopa inflacji wynosi ok. 6%. (abstrakt oryginalny)

11

Wpływ zmian płynności sektora bankowego na sferę realną gospodarki polskiej

75%

Ulrichs M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2013

|

issue nr 10

20-30

XX

Głównym celem badania było określenie zmian strukturalnych, obecnych zarówno na rynkach finansowych, jak i w sferze realnej gospodarki, a także ocena współzależności między nimi.

EN

Variables and economic relations behave differently depending on the state of the economy. In the case of parameter instability, their variability should be taken into account in the theoretical models. The observed two-way relation-ships between the variables of the financial market and the real economy are not fixed. Especially during economic crisis reflected fluctuations in the financial market can strongly destabilize the real economy. The main objective of the study was to identify structural changes, both visible on the financial markets and in the real economy and in the relations between them. The conclusions of the estimated MS-VAR model confirm that in the period 1995-2012 in the Polish banking sector experienced structural changes which had an impact on changes in the real economy of Poland. (original abstract)

12

Metody analizy wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki ludności

75%

Doszyń M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2008

|

issue nr 9

70-77

XX

W artykule przedstawiono definicję skłonności do konsumpcji różniącą się od tego co zazwyczaj rozumieją pod tym pojęciem ekonomiści. Od czasów opublikowania przez J. M. Keynesa Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza (przeciętną) skłonność do konsumpcji utożsamiana jest z udziałem wydatków konsumpcyjnych w dochodach. Udział ten może zależeć od skłonności do konsumpcji, lecz nie musi być z nią tożsamy, bowiem mają na niego wpływ różne czynniki obiektywne, takie jak dochód, stopa procentowa itp. Do analizowania wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki ludności w województwach w latach 2005 i 2006 zastosowano reszty predyktywne oraz studentyzowane otrzymane na podstawie odpowiednio wyspecyfikowanego modelu. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article the definition of propensity to consumption, different from commonly used by economist, was proposed. Since J.M. Keynes has published "General theory of employment, interest and money" average propensity to consumption is treated as a share of consumption expenditures in incomes. This share could depend on propensity to consumption but is not necessarily identical with it. This fraction depends also on different objective factors such as income, interest rate, etc.To analyzing the impact of propensity to consumption on population expenditures in voivodships in Poland in years 2005 and 2006 predictive and studentized residuals obtained from properly specified econometric model were used. (original abstract)

13

Wpływ sfery badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy

75%

Maciejewska J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2004

|

issue nr 6

35-44

XX

Przeanalizowano wpływ sfery badawczo-rozwojowej oraz potencjału naukowo-technologicznego na wzrost gospodarczy. Badanie to umożliwia ocenę zarówno korzyści wynikających z rozwoju nauki, jak i trudności związanych z adaptacją postępu technicznego oraz wynikających z tego negatywnych zjawisk. Analizę przeprowadzono na podstawie długookresowego modelu gospodarki W8-D, który powstał w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

EN

In the paper the impact of the research and development sector on the economic growth in Poland is analysed. The analysis was conducted using the long-term model W8-D of the Polish economy. This model includes the equations which describe relationships between the level of human capital, expenditures on R+D activity and economic situation. In the first simulation the increase of state budget expenditure was assumed, while in the second one the increase of investment outlays for machinery and technical equipment was imposed. The results indicate that potential output rises even if the growth of expenditures on R+D, which is a consequence of the growth of state budget and private expenditure, is insignificant. The rise of state budget expenditure also causes the rise of human capital. However, the positive effects of demand stimulation (i.e. employment growth) die out quickly. The increase of the economy absorption and optimal use of output capacity would definitely amplify the positive effects. (original abstract)

14

Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego

75%

Kowerski M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2004

|

issue nr 4

7-11

XX

Celem artykułu jest przypomnienie wyników prac R.W.Farebrothera nad testowaniem autokorelacji składników losowych w przypadku modeli bez wyrazu wolnego, a tym samym upowszechnienie testu Durbina-Watsona dla takich modeli.

EN

The author of the article mentions the work of R.W. Farebrother on the application of the serial correlation Durbin-Watson test in the case when there is no intercept in regression.

15

Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami

75%

Szkutnik T., Wójciak M.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

vol. 193

88-111

EN

In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.

16

Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

75%

Śnieg A.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2005

|

issue nr 10

1-8

XX

Przedstawione w artykule badania koncentrują się na dekompozycji błędu prognoz wielookresowych przy uwzględnieniu stochastyczności zmiennych egzogenicznych. Zauważono, że błąd wynika wówczas z nieprawidłowego oszacowania parametrów modelu, błędnego przewidywania wartości zmiennych egzogenicznych oraz stochastycznej natury procesów ekonomicznych. W badaniu stwierdzono, że zarówno w przypadku prognoz ex post jak i ex ante błąd losowy oraz błąd związany z nieznajomością prawdziwych wartości zmiennych egzogenicznych to najistotniejsze składniki błędu prognozy.

17

Using bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluations

75%

Śleszyński Z.

Central European Review of Economics & Finance

|

2014

|

issue Vol. 5, No 2

51-60

EN

In this paper the usage of bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluation in linear time series model is presented. It is shown how to obtain this statistic without estimation of structural parameters and vector of residuals. As an example - the model of GDP growth in Poland, basing on empirical data from 1991-2013 - is shown.(original abstract)

18

Popyt na wodę w miejskich gospodarstwach domowych

75%

Batóg J., Wawrzyniak K.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2006

|

issue nr 4

32-38

XX

W artykule podjęto próbę opisu zmian popytu na wodę wykazywanego przez miejskie gospodarstwa domowe w Polsce w latach 1997—2003. Badaniem objęto 18 wybranych polskich miast oraz dla porównania wszystkie miasta mające sieć wodociągową. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczący systematyczny spadek zużycia wody w badanym okresie. Wykazano również, że poziom konsumpcji wody przez gospodarstwa domowe uzależniony jest przede wszystkim od jej ceny jednostkowej oraz wielkości miasta.

EN

In the paper the authors tried to describe changes in water demand of urban households in Poland within a period of 1997-2003. Research concerns 18 Polish towns. These towns are compared to all towns in Poland with water-line system. It turned out that there is an evidence for systematic decreasing of water consumption. It was also proved that a level of water consumption of households is related mostly to the price of water and to the size of town.

19

Warunkowa dynamiczna korelacja pomiędzy głównymi europejskimi indeksami giełdowymi

75%

Gurgul H., Mitterer C., Syrek R.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

|

2008

|

issue 4

89-96

PL

Omówiono zmienność korelacji warunkowej pomiędzy indeksami giełdowymi: FTSE; CAC; DAX. Przedstawiono model dynamicznej korelacji warunkowej DCC oraz model GARCH. Zanalizowano wyniki badań empirycznych.

EN

In this paper the results of dynamic conditional correlation and rolling correlation between main European indexes are presented. It has been observed that market crashes and financial crises often happen in different countries during about the same time period, even if the dependency measured by correlation is very low between these markets. Researchers have raised the question of different dependence structure between markets in hectic and quiet phase of their development. This problem can be taken into account by mean of rolling and more adequately conditional dynamic correlation. (original abstract)

20

Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do wyceny nieruchomości

75%

Zadumińska M., Sztaudynger J. J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2001

|

issue nr 1

6-13

XX

Poruszono zagadnienie wykorzystania ekonometrycznych modeli opisowych do wyceny nieruchomości. Przedstawiono przykładowy model dla niezabudowanych działek rekreacyjnych w jednej z podłódzkich miejscowości.

Refine search results

Modelowanie szeregów czasowych z okresowością o nieliniowo zmiennej amplitudzie

Modele struktury wydatków

Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych

Popyt na usługi turystyczne w okresie transformacji

Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym

Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne

Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na bezrobocie długookresowe

Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego

Using Akaike's Criterion and Bordered Matrices for Initial Variable Selection for Econometric Model Evaluated with Least Squares Method

Problem optymalnej inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

Wpływ zmian płynności sektora bankowego na sferę realną gospodarki polskiej

Metody analizy wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki ludności

Wpływ sfery badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy

Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego

Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami

Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

Using bordered matrices for Durbin-Watson d statistic evaluations

Popyt na wodę w miejskich gospodarstwach domowych

Warunkowa dynamiczna korelacja pomiędzy głównymi europejskimi indeksami giełdowymi

Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do wyceny nieruchomości