Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 6

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Modele stochastyczne
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo

100%
Mitrenga D.
Studia Ekonomiczne
|
2014
|
vol. 204
164-180
EN
The aim of these paper is to present the genesis and methodical basis of the Monte Carlo simulation, which allows to incorporate in studies the stochastic nature of economic variables. Additionally this article considers the connection between the mentioned method and the concepts of determinism and indeterminism.
2
Publication available in full text mode
Content available

Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych

84%
Michalska E.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 135
88-101
EN
In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.
3
Publication available in full text mode
Content available

Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji

84%
Michalska E., Dudzińska-Baryła R.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
158-167
EN
The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
4

Ocena efektywności finansowej oddziałów banku

84%
Sikora D., Kulczycki A.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2007
|
issue nr 4
10-20
XX
Artykuł podejmuje kwestię możliwości alternatywnego zastosowania statystycznych metod w ocenie efektywności finansowej oddziałów banku detalicznego. Zgodność otrzymanych wyników, przy użyciu różnych metod, została zbadana na przykładzie 38 oddziałów jednego z największych banków detalicznych działających w Polsce. Zaproponowane podejście opiera się na definicji efektywności Pareto-Koopmansa i podejściu pośrednika do analizy działalności placówki bankowej. Do oceny efektywności zastosowano najczęściej spotykane metody parametryczne (COLS, OLS, SF) oraz nieparametryczne (DEA, FDH, Indeks). Zgodność otrzymanych wyników została przeanalizowana zarówno według punktowych ocen efektywności, jak również rankingów oddziałów. W obu przypadkach zależność pomiędzy wynikami uzyskanymi przy użyciu różnych metod jest istotna statystycznie, jakkolwiek zastosowane metody w różny sposób oceniają średnią efektywność i przyporządkowują inne przedziały ocen efektywności badanym oddziałom. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a discussion on the possibility of alternative implementation of various frontier methods in the assessment of the financial efficiency of bank branches. The reliability of calculated results was tested on the basis of the information concerning 38 branches of one of the largest retail banks operating in Poland. The approach is based on Pareto-Koopman's definition of efficiency and intermediation approach. The list of tested methods includes parametric techniques such as COLS, OLS. SF as well as non-parametric methods (i.e. DEA, FDH, Index). The correlation between the results given by various methods was tested on the basis of the efficiency scores as well as the ranks. In both cases the correlation is statistically significant, however various methods tend to overestimate or underestimate the average efficiency and efficiency scores range. (original abstract)
5
Publication available in full text mode
Content available

Wpływ wartości ekstremalnych na zmienność stochastyczną

84%
Majewska J.
Studia Ekonomiczne
|
2013
|
vol. 162
131-143
EN
This article takes up validity of the use (on the Polish capital market) of stochastic models which take into account extreme observations. In the comparative analysis aside from the SV been considered models whose structure can better describe the appearance of extreme observations.
6

Analiza szans uzyskania pracy w Będzinie

67%
Batko B.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2001
|
issue nr 5
74-88
XX
Przedstawiono wyniki analizy i prognozy szans uzyskania pracy w Będzinie według EKD. Analizie poddano 15 sekcji EKD. Prognozy sporządzono dla wybranych sekcji, w których pracownicy zwalniani z likwidowanych kopalń byliby potencjalnymi zatrudnionymi. Źródłem informacji było bezrobocie rejestrowane i liczba ofert pracy, będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Dane statystyczne obejmują 12 kwartałów w latach 1997-1999. Celem badania było ustalenie zmian liczby bezrobotnych i ofert pracy, ocena szans uzyskania pracy ogółem w sekcjach według EKD oraz ocena możliwości zatrudnienia pracowników likwidowanych zakładów górniczych poza górnictwem.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.