Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 1

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  Prognozowanie kursów walut
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1

Modelowanie jednomiesięcznych zmian nominalnego kursu euro do amerykańskiego dolara

100%
Gajewski M.
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
|
2007
|
issue nr 3
12-22
XX
Artykuł przedstawia metodę badania wpływu stóp procentowych Libor na kurs walutowy EURO/USD na rynku Forex za pomocą zweryfikowanego modelu opartego na teorii niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych (UIP). Badanie to było prowadzone w latach 1995-2004. Wyniki empiryczne pokazały, że otrzymany model nie był zgodny z teorią UIP. Dysparytet stóp procentowych okazał się istotny statystycznie, lecz wpływał na kurs przeciwnie niż postulowano w modelu teoretycznym. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystywane przy budowie prognostycznego modelu kursu walutowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This study aims at determining an influence of Lib or interest rates on EUR/USD exchange rate on FOREX market. The survey evaluates uncovered interest parity (UIP) model and is based on long time series. Diagnosis of that phenomenon will contribute to development offorecasting model. Empirical results show that in years 1995-2004 UIP did not hold. However, interest rates parity has statistically essential impact on EUR/USD exchange rate. (original abstract)
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.