Search results

1

Are efficient firms motivated to invest? Evidence of manufacture of motor vehicles in Czech Republic

100%

PÁNKOVÁ V.

Operations Research and Decisions

|

2019

|

vol. 29

|

issue 3

67-76

EN

A sample of 24 representative firms in the Czech economy is a subject of a study for their technical efficiency and, subsequently, for their willingness to invest. The former concept is accomplished with the help of the frontier production function. The latter one is based on the value of Tobin’s Q, defined as the ratio of the market value of business capital assets to their replacement value; if it is greater than one, Q indicates the profitability of further investment. The analysed firms differ in their technical performance, but all of them are profitable and this might be their motivation to invest. A comparison of technical efficiency and Tobin’s Q as two evaluations follows under a hypothesis that one of them matches the other one. Applying the Passing–Bablok method, the finding is that those two items are not interchangeable in spite of a high correlation.

2

Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland

100%

Rembeza J., Przekota G., Technical University of Koszalin I. o. E. a. M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

vol. 228

PL

W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, że dominuje oddziaływanie stóp długookresowych na stopy krótkookresowe. Taki charakter powiązań wskazuje na występowanie zwrotnej, wzmocnionej reakcji stóp procentowych.

EN

In this research it is examined the relationship between daily, monthly, yearly and 5-yearly interest rates in Poland. VAR model was used in analyze, the impulse response function and variance decomposition. These results indicate that there is influence of long-term interest rates on short-term rates. Such a relationship indicates the presence of feedback, an enhanced response rates.

3

Banking Sector and Real Economy of Poland – Analysis with a VAR Model

88%

Wdowiński P., University of Łodz I. o. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

vol. 295

EN

The chapter introduces a vector autoregressive model to study impacts of the banking sector in Poland on the real macroeconomic processes. The model includes variables that capture capital adequacy and credit risk in the banking sector as well as main macroeconomic indicators. The role of macroprudential policy is also discussed. The impulse responses and variance decomposition make it possible to draw conclusions. The main result is that there are strong interconnections between the banking sector and the real side. An important aspect of the analysis is the observed drop of GDP below a potential due to higher capital requirements but the loss to GDP growth is minor.

PL

Analiza opiera się na modelu wektorowej autoregresji (VAR) do badania wpływu sektora bankowego w Polsce na sferę realną. Model obejmuje podstawowe zmienne dla sektora bankowego – współczynnik wypłacalności oraz wskaźnik kredytów z utratą wartości – oraz główne wskaźniki makroekonomiczne. Podano również kontekst polityki makroostrożnościowej. Analiza funkcji reakcji oraz dekompozycji wariancji pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, iż istnieją silne wzajemne powiązania między sektorem bankowym a sferą realną. Zaobserwowano spadek PKB poniżej produktu potencjalnego na skutek wyższych wymogów kapitałowych, jednak ograniczenie wzrostu gospodarczego było nieznaczne.

4

Structural Change in the Deterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case

88%

Majsterek M., Gosińska E.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

|

2020

|

issue 4

5

Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh

88%

Khan T.

Statistics in Transition new series

|

2011

|

vol. 12

|

issue 1

179-192

EN

Forecasting future values of economic variables are some of the most critical tasks of a country. Especially the values related to foreign trade are to be forecasted efficiently as the need for planning is great in this sector. The main objective of this research paper is to select an appropriate model for time series forecasting of total import (in taka crore) of Bangladesh. The decision throughout this study is mainly concerned with seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model, Holt-Winters’ trend and seasonal model with seasonality modeled additively and vector autoregressive model with some other relevant variables. An attempt was made to derive a unique and suitable forecasting model of total import of Bangladesh that will help us to find forecasts with minimum forecasting error.

6

POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA

75%

Gędek S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2018

|

vol. 19

|

issue 3

218-227

PL

Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.

EN

The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.

7

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO

63%

Gędek S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2015

|

vol. 16

|

issue 3

60-69

PL

Celem pracy jest analiza współzależności występujących w ramach mechanizmu transmisji monetarnej gospodarki Polski w latach 2003-2015. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie poziom inflacji pozostawał pod wpływem stóp procentowych NBP oraz kursu EUR/PLN. Stwierdzony też został wpływ wskaźnika CPI na kurs EUR/PLN. Analiza funkcji IRF otrzymanych w oparciu o model VAR pozwoliła zidentyfikować występowanie „zagadki cenowej”.

EN

The aim of the study was the analysis of the interrelationships occurring within the framework of the monetary transmission mechanism in the Polish economy in the years 2003-2015. The tool of analysis was a VAR model. The results obtained indicate that the inflation level remained under the influence of the NBP interest rates. The CPI indicator was found to affect the EUR/USD exchange rate. The analysis of IRF function, obtained from VAR model, allowed to identify the presence of "price puzzle".

8

Produkcja rolna w Polsce a eksport rolno-spożywczy

63%

Strojny J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2018

|

issue 4

58-72

PL

Opracowanie ma na celu identyfikację dynamicznej przyczynowości zachodzącej pomiędzy wielkością produkcji rolnej w Polsce a eksportem towarów rolno-spożywczych. Identyfikacja wielkości i kierunku wpływu wskazanych zmiennych może posłużyć do kształtowania polityki gospodarczej. Badanie obejmuje lata 1991—2013 i opiera się na danych FAO; zastosowano w nim metodologię VAR (wektorowej autoregresji). Dokonano m.in. analizy funkcji odpowiedzi na impuls oraz dekompozycji wariancji błędów prognoz zmiennych modelu VAR. Wyniki badania wskazują, z jednej strony, że produkcja rolna w Polsce jest kształtowana zarówno przez opóźnienia własne, jak i opóźnienia eksportu. Z drugiej strony, eksport rolno-spożywczy pozostaje głównie pod wpływem własnej tendencji rozwojowej. Oznacza to, że w modelu VAR eksport należy postrzegać jako czynnik priorytetowy („bardziej egzogeniczny”).

EN

he research is aiming at the identification of the dynamic causality between agricultural production in Poland and exports of agri-food goods. Identification of the magnitude and direction of these variables may be used for economic policy forming. The study covers the period of 1991—2013 and is based on the data from the FAO; the research employs the vector autoregression methodology (VAR). The study comprises, among others, the analysis of the impulse response function and variance decomposition of forecasts’ errors of VAR model variables. The results of the research show that agricultural production in Poland is shaped by both own and exports delays. On the other hand, agri-food exports are mainly influenced by their own development trends. This means that, in the VAR model, exports should be seen as a priority ('more exogenous').

9

Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa

63%

Tłuczak A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2011

|

vol. 12

|

issue 2

373-380

PL

Ceny detaliczne artykułów spożywczych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny żywności w marcu 2011 roku były o ok. 5% wyższe niż przed rokiem. Istnieje wiele czynników mających wpływ na wzrost cen żywności, i tak np. ceny mięsa drożeją ze względu na wzrost cen trzody chlewnej czy bydła w skupie. Celem artykułu jest identyfikacja, za pomocą testu przyczynowości Granger’a związków przyczynowych pomiędzy cenami wybranych produktów rolnych w skupie a cenami detalicznymi wybranych produktów żywnościowych.

EN

The retail prices of foodstuffs have increased a lot lately. According to the Central Statistic Office food prices in March 2011 were 5% higher than a year ago. There are a lot of factors influencing the food price increase, e.g. the prices of flour and bread are getting higher due to the increase of crops procurement prices. The prices of fruit are growing because of low amount of fruit in the home market. The aim of this article is to identify the causal relationships between some factors, e.g. the size of procurement, the agricultural prices and food prices.

10

Estimating energy intensity interactions among world’s regions, world GDP per capita and world energy price

63%

Akal M.

Economic and Environmental Studies

|

2014

|

vol. 14

|

issue 3(31)

221-238

EN

This study attempts to predict energy intensities of world’s regions, the world gross domestic product per capita and the world energy price via developing VAR (2) model. Whether causalities exist between groups of variables are tested by proceeding Granger Wald Test to structure a VAR model inductively. There exist significant causal and dynamical interactions among the variables, implying that regions’ energy use affect each others’ energy intensity (adversely efficiency), each of which is also found interacting with the world gross domestic product per capita and world unit energy price at different magnitudes. Additional energy uses of regions per US$1000 output mostly lead to per capita world gross domestic product and energy price up except for Sub-Saharan Africa. Increases in the last year’s world gross domestic product per capita mostly cause inefficiency, however, increases in the last two years’ world gross domestic product per capita mostly improve efficiency of world regions. Except for South Asia, an increase in world energy price does not improve energy use efficiency of the world’s regions for the period of 1971-2009.

PL

Badania przedstawione w artykule stanowią próbę przewidzenia intensywności wykorzystania energii w ramach regionów świata, a także energochłonności PKB per capita oraz światowymi cenami energii poprzez rozwój modelu VAR (2). Występowanie zależności pomiędzy grupami zmiennych przetestowano za pomocą testu przyczynowości Grangera, aby zbudować indukcyjnie model VAR. Istnieją znaczące przyczynowe oraz dynamiczne interakcje pomiędzy zmiennymi, sugerujące, iż zużycie energii przez regiony wpływa na energochłonność innych regionów (niekorzystna wydajność), a spośród nich każdy z różną siłą oddziałuje na globalny PKB per capita oraz jednostkową światową cenę energii. Dodatkowe zużycie energii przez regiony na 1000 USD produkcji przeważnie prowadzi do wzrostu globalnego PKB na jednego mieszkańca i cen energii poza Afryką Subsaharyjską. Rosnący w ostatnich latach światowy PKB per capita przeważnie powoduje brak efektywności i wydajności, chociaż w przeciągu dwóch ostatnich lat zazwyczaj wiązał się z większą wydajnością regionów. Jedynie w Azji Południowej wzrost cen energii nie doprowadził do wzrostu efektywności regionów świata w okresie 1971-2009.

11

Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen i Lotos

63%

Waściński T. H., Przekota G., Sobczak L. M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2010

|

vol. 11

|

issue 2

273-280

PL

W artykule podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu hurtowych cen paliw koncernów PKNOrlen i Lotos na ceny detaliczne. Analizę przeprowadzono dla średnich tygodniowych hurtowych cen paliw koncernów Orlen i Lotos oraz cen detalicznych na wybranych stacjach. Otrzymane wyniki wskazują na silny wpływ cen hurtowych na ceny detaliczne, chociaż w krótkim okresie przyrosty cen hurtowych Orlen silniej niż przyrosty cen Lotos wpływają na przyrosty cen detalicznych, a reakcja przyrostów cen detalicznych na zmiany przyrostów cen hurtowych najsilniejsza jest w drugim tygodniu po zaistnieniu impulsu.

EN

In this article an attempt was made to determine the strength and direction of the impact of the PKNOrlen and Lotos wholesale fuel prices to retail prices. The analysis was performed for the average weekly wholesale price of fuel groups Orlen and Lotos, and retail prices on selected stations in the years 2004-2008. Correlation analysis was used here and the tools associated with the VAR model. The results indicate strong influence of the wholesale prices into retail prices. But in the short-term differences in wholesale prices Orlen increases stronger than differences in wholesale prices Lotos affect the retail price differences. Retail prices respond with a two-week delay to changes in wholesale prices.

12

Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych

63%

Gędek S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2012

|

vol. 13

|

issue 3

79-88

PL

Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.

EN

The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.

13

International remittance inflows and import spending in Nigeria

63%

Sanusi G. P., Oderinde L. O.

Nauki o Finansach

|

2020

|

issue vol. 25, nr 2-3

55-79

EN

This study examined the historical trends of remittances and import spending in Nigeria to determine the possible aftermaths of COVID-19 pandemic. Time series data for the period 1977- -2019 was used in a VAR model. Result indicates that a unit shock on remittances accounts for about 28% variation in import demand in the second period. Migrant’s remittances and GDP per capita show a weak endogenous relationship. Remittances tend to be stable and not affected by the exchange rate. Thus, import demand may not reduce significantly due to fall in remittances as a consequence of COVID-19. Therefore, improved industrial expansion in the production of goods and services are essential in curtailing aggregate import demand.

PL

W tym badaniu przeanalizowano historyczne trendy dotyczące przekazów pieniężnych i wydatków importowych w Nigerii, aby określić możliwe następstwa pandemii COVID-19. W modelu VAR wykorzystano dane szeregów czasowych z lat 1977-2019. Wynik wskazuje, że szok jednostkowy dotyczący przekazów pieniężnych odpowiada za około 28% wahań popytu importowego w drugim okresie. Przekazy zarobków migrantów i PKB na mieszkańca wykazują słaby związek endogeniczny. Przekazy pieniężne są zwykle stabilne i kurs wymiany nie ma na nie wpływu. W związku z tym popyt na import może nie spaść znacząco ze względu na spadek przekazów pieniężnych w wyniku COVID-19. Dlatego usprawniona ekspansja przemysłowa w zakresie produkcji towarów i usług ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia zagregowanego popytu na import.

14

PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY

63%

Gędek S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

|

2017

|

vol. 18

|

issue 2

242-251

PL

Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.

EN

The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.

15

Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce

63%

Salamaga M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2015

|

issue 4(940)

45-58

PL

W literaturze przedmiotu można znaleźć badania nad wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany we wzorcu przewag komparatywnych, jak i struktury handlu zagranicznego. Możliwe są także sprzężenia zwrotne, w których ewolucja wzorca przewag komparatywnych czy przeobrażenia gałęziowej struktury handlu zagranicznego oddziałują na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Można więc zadać pytanie, jaką rolę mają poszczególne zmienne w kształtowaniu wzajemnych powiązań, które z tych powiązań są istotne statystycznie i jaki jest kierunek wzajemnego oddziaływania zmiennych. Odpowiedź może ułatwić badanie przyczynowości w sensie Grangera. Celem artykułu jest ustalenie związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i zmiennymi reprezentującymi konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego. W badaniach wykorzystano modele wektorowej autoregresji i testy przyczynowości w sensie Grangera.

EN

In the literature there are studies that analyse the impact of foreign direct investment on changes in the pattern of comparative advantage, and on the structure of foreign trade. On the other hand, there are also possible feedback loops, in which the evolution of the pattern of comparative advantage, or the transformation of the structure of foreign trade influences foreign direct investment. So we can ask what the role they have in creating the interactions between variables, or which of these relationships are statistically significant and what is the direction of the impact of variables. The results of Granger causality test can help answer these questions. The aim of this paper was to find causal relationships between foreign direct investment and the variables representing the competitiveness of Polish foreign trade. The study employed vector autoregression models and Granger causality test.

16

Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce

63%

Salamaga M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2015

|

issue 6(942)

5-19

PL

W artykule badano dynamiczne zależności pomiędzy eksportem i polskim wzorcem przewag komparatywnych. Podstawowym narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia tego badania są wektorowe modele autoregresji. W celu bardziej szczegółowej identyfikacji dynamiki oddziaływań zwrotnych pomiędzy zmiennymi przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz. Całokształt wyników stanowi podstawę do określenia fazy rozwoju gospodarczego według teorii dynamicznych przewag komparatywnych T. Ozawy, której ważnym ogniwem jest długookresowa relacja eksportu i wskaźników przewag komparatywnych towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2012 r.

EN

The paper presents the dynamic relationship and pattern between export and comparative advantages in Poland. The basic tool used for this study is vector autoregression models. For a more detailed identification of the dynamic interactions between the variables, the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition are analysed. The results provide a benchmark for determining the phase of economic development according to the Ozawa’s theory of dynamic comparative advantages. The important part of this theory applies to the long-term relationship between export and revealed comparative advantage indexes of goods that have a different share of the production factors. Data from the Central Statistical Office covering the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012 were used for the calculations.

17

Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce

63%

Salamaga M.

Przegląd Statystyczny

|

2014

|

vol. 61

|

issue 4

373-388

PL

W artykule zostaną przedstawione dynamiczne zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) w Polsce i wartościami wskaźników ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr o różnym nasyceniu czynnikami produkcji. W tym celu zastosowano model wektorowej korekty błędem (model VECM). Aby dokładniej zbadać sprzężenia zwrotne pomiędzy zmiennymi, przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych. Ostateczne wyniki stanowią punkt odniesienia do weryfikacji modelu dynamicznych przewag komparatywnych Ozawy (1992), którego ważnym ogniwem jest długookresowa relacja BIZ i konkurencyjności gospodarki. Jedną z głównych konkluzji artykułu jest stwierdzenie jednoczesnego występowania symptomów typowych dla różnych faz rozwoju gospodarczego przewidzianych w modelu Ozawy. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2013 r.

EN

The paper presents the dynamic relationship between foreign direct investment (FDI) in Poland and the values of revealed comparative advantage indexes of goods with different share of the production factors. For this purpose, the vector error correction model (VECM) was used. To investigate the feedback between the variables there are analyzed the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition. The results provide a benchmark for the verification of the theory of dynamic comparative advantages (Ozawa, 1992), which is an important cell in a long-term relationship between FDI and competitiveness of the economy. One of the main conclusions of the article is to determine the simultaneous occurrence of symptoms typical for the different phases of economic development in the Ozawa model. For the calculations were used data from the Central Statistical Office covering the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012.

Refine search results

Are efficient firms motivated to invest? Evidence of manufacture of motor vehicles in Czech Republic

Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland

Banking Sector and Real Economy of Poland – Analysis with a VAR Model

Structural Change in the Deterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case

Identifying an Appropriate Forecasting Model for Forecasting Total Import of Bangladesh

POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA

ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM STÓP PROCENTOWYCH A POZIOMEM INFLACJI I KURSAMI WALUTOWYMI ZŁOTEGO

Produkcja rolna w Polsce a eksport rolno-spożywczy

Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa

Estimating energy intensity interactions among world’s regions, world GDP per capita and world energy price

Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen i Lotos

Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych

International remittance inflows and import spending in Nigeria

PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY

Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce

Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce

Badanie dynamicznych zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzorcem przewag komparatywnych w polskiej gospodarce