Search results

1

Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej

100%

Wójcik S.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2015

|

issue 1

28-41

RU

В статье были использованы модели векторной авторегрессии для прогнозирования месячного показателя потребительских цен в Польше. Выбор используемых макроэкономических переменных соответствовал трем теориям формирования инфляции: монетаристской, кейнсианской (курсовой) и издержек. В прогнозировании была использована концепция вне выборки (out-of-sample), а качество результатов было обследовано с использованием ошибок прогноз ex post.

XX

W artykule wykorzystano modele wektorowej autoregresji do prognozowania miesięcznego indeksu cen konsumenta w Polsce. Dobór użytych zmiennych makroekonomicznych odpowiadał trzem teoriom powstawania inflacji: monetarystycznej, keynesowskiej i kosztowej. W prognozowaniu wykorzystano koncepcję prognozowania poza próbę (out-of-sample), a jakość wyników zbadano przy pomocy błędów prognoz ex post.

EN

The article presents a usage of vector autoregressive models in forecasting polish consumer price index. Macroeconomic variables used in this paper are considered to reflect particular economic theories describing causes of inflation. Out-of-sample methodology was used in forecasting process. Accuracy of results was diagnosed by using ex post forecasting errors.

2

An Estimate of the Impacts of the Bank of England's Quantitative Easing Programme on UK Economic Growth

100%

Bukowski S. I., Gowers R.

Central European Review of Economics & Finance

|

2018

|

issue Vol. 25, No 3

51-65

EN

This paper reviews the reasons for and impacts of quantitative easing by the Bank of England. It analyses the macroeconomic impacts of this policy tool on the UK economy across the period 2008-16. It compares the impacts of each round of quantitative easing to assess how the impacts changed over time. The authors implemented econometric analysis based on the VAR model. This analysis indicated that the Bank of England's monetary policy influenced GDP growth by a relatively small degree during the period studied. The impact of changes in the monetary base (M3) explained a bigger part of GDP growth than the decreases in interest rates and exchange rates. Over time the impact of this policy response diminished. (original abstract)

3

Krótko- i długookresowe powiązania pomiędzy cenami zbóż i żywca wieprzowego

100%

Rembeza J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2005

|

issue nr 10

61-68

XX

W artykule przedstawiono problem powiązania rynków rolnych za pośrednictwem mechanizmu cenowego. Posłużono się przykładem rynku zbóż oraz żywca wieprzowego. Starano się określić charakter tych powiązań, dokonując rozróżnienia pomiędzy długookresowym i krótkookresowym horyzontem. W przeprowadzonych analizach oparto się na modelach wektorowej autoregresji (VAR) oraz koncepcji przyczynowości Grangera. Wykorzystano dane GUS o miesięcznych cenach niektórych produktów za okres styczeń 1991-grudzień 2003 r.

4

Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce

100%

Krajewski P.

Ekonomista

|

2019

|

issue 3

273-290

PL

Za pomocą strukturalnego modelu wektorowej autoregresji SVAR porównano skuteczność różnych kategorii wydatków rządowych w stymulowaniu koniunktury w gospodarce polskiej. Analiza empiryczna została wykonana na danych kwartalnych z okresu 2002-2017. Wyniki badania empirycznego pokazują, że zgodnie z przesłankami teoretycznymi spośród analizowanych kategorii budżetowych najsilniej i najtrwalej na kształtowanie się PKB w Polsce oddziałuje wzrost inwestycyjnych wydatków rządowych. Natomiast żadna z analizowanych kategorii wydatków bieżących nie oddziałuje w statystycznie istotny sposób na kształtowanie się koniunktury w gospodarce polskiej. Nie stwierdzono też znaczących różnic w efektywności poszczególnych kategorii wydatków bieżących państwa z punktu widzenia ich wpływu na dynamikę PKB

EN

Using structural vector autoregression model (SVAR), the author compared the efficiency of various categories of government expenditure in boosting economic activity in Poland. The empirical analysis, covering the period of 2002-2017, was made on quarterly data. The results of the examination show that, in line with theoretical premises, the strongest and long-lasting effect on GDP is provided by investment-type government spending. On the other hand, none of the analysed categories of current government expenditures significantly influences the aggregate economic activity. There is no evidence of significant differences in the effectiveness of various categories of current government spending as regards their impact on aggregate economic activity.

Refine search results

2 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

1 Central European Review of Economics & Finance

1 Ekonomista

1 Bukowski S. I.

1 Gowers R.

1 Krajewski P.

1 Rembeza J.

1 Wójcik S.

1 2019

1 2018

1 2015

1 2005

Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej

An Estimate of the Impacts of the Bank of England's Quantitative Easing Programme on UK Economic Growth

Krótko- i długookresowe powiązania pomiędzy cenami zbóż i żywca wieprzowego

Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce