Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Results found: 3

first rewind previous Page / 1 next fast forward last

Search results

Search:
in the keywords:  funkcja Höldera
help Sort By:

help Limit search:
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
1
Publication available in full text mode
Content available

Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW

100%
Pietrzak M., Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2003
|
vol. 166
EN
In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. Comparing the standard Brownian motion with the realistic quotation there comes a note of its usefulness as a tool of showing the financial instruments varieties. Next there is introduced fractional Brownian motion with simulation for different quantities of Hurst exponent. The fractional Brownian motion is considered as a local tool of showing the financial instruments varieties. To carry out the al description of assets' prices varieties, it is proposed to use multifraclional Brownian potion. Also there is shown the idea of Holder function and the method of its simulation. e basic target of this work is showing the new idea of the processes of quotation of assets' Prices, through the proposal of a new idea “empirical set of information processing” . This "'ay multifractional Brownian motion model has been divided into two subprocesses. The first !U Process “empirical sets of information processing” is a complex of information available ° r the investor. The second subprocess, Holder function, is showing the possible behavior n human psyche on the financial markets. In the end there has been carried out the ernpirical scripts, which confirm the possibility and the sense of dividing the price model.
PL
W artykule rozważa się problem zmienności wariancji badanych szeregów czasowych, obserwowanych na rynkach finansowych. W tym celu rozpatruje się standardowy ruch Browna oraz przeprowadza się jego symulację. Porównując standardowy ruch Browna z rzeczywistymi notowaniami, oceniona się jego przydatność jako narzędzia opisu zmienności cen akcji. Następnie zostaje wprowadzony ułamkowy ruch Browna wraz z symulacjami dla różnych wartości wykładnika Hursta. Ułamkowy ruch Browna zostaje uznany za lokalne narzędzie opisu zmienności instrumentów finansowych. W celu Przeprowadzenia globalnego opisu zmienności cen akcji, proponuje się wykorzystanie multiułamkowego ruchu Browna. Dodatkowo zostaje też opisane pojęcie funkcji Höldera oraz podana metoda jej symulacji. Celem artykułu jest ukazanie nowego podejścia w stosunku do procesów notowań cen akcji, poprzez propozycję nowego pojęcia „empirycznego zbioru informacji przetwarzanych” . W ten sposób model mulliułamkowego ruchu Browna został podzielony na dwa podprocesy. Pierwszy podproces, jakim jest ..empiryczny zbiór informacji przetwarzanych”, stanowiłby zbiór informacji dostępnych dla inwestora. Drugi podproces, jakim jest funkcja Höldera, ukazywałby możliwe zachowania, psychikę ludzką na rynkach finansowych. Na zakończenie zostały przeprowadzone empiryczne scenariusze, które potwierdzają możliwość, jak i sens rozbicia modelu cen na dwa podprocesy.
2
Content available remote

Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis

81%
Mastalerz-Kodzis A. D., Pośpiech E. K.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2018
|
vol. 3
|
issue 335
49-61
PL
Rozwój metod, za pomocą których można opisać szeregi czasowe z wykorzystaniem procesów stochastycznych, nastąpił w XX wieku. Modelowano między innymi procesy stacjonarne za pomocą wykładnika Hursta, a niestacjonarne z wykorzystaniem funkcji Höldera. Cechą charakterystyczną dla tego typu procesów jest analiza pamięci występującej w szeregu. Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie statystyką i ekonometrią przestrzenną, a także analizami prowadzonymi w ramach nowej ekonomii geograficznej. W artykule zaproponowano implementację metod zaczerpniętych z analizy szeregów czasowych do modelowania danych w przestrzeni oraz zastosowanie wybranych mierników do badania intensywności ekspansji zjawisk w przestrzeni. Jako miarę intensywności wykorzystuje się punktowe wykładniki Höldera. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metodyki badań, druga przykładowe zastosowania.
EN
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The characteristic feature of this type of processes is the analysis of the memory present in the time series. At the turn of the 21st century interest in statistics and spatial econometrics, as well as analyses carried out within the new economic geography arose. In this article, we have proposed the implementation of methods taken from the analysis of time series in the modelling of spatial data and the application of selected measures in studying the intensity of expansion in spatial phenomena. As the intensity measure we use Hölder point exponents. The article is composed of two parts. The first one contains the description of study methodology, the second – examples of application.
3

Application of the Multifractional Brownian Motion Process in Spatial Analyses

72%
Mastalerz-Kodzis A.
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
|
2018
|
issue 18
83-97
EN
The article combines methodology applied for time series with elements of spatial econometrics. Its aim is to present a modified method of spatial modelling using selected stochastic processes and the application of that method in economics and other fields of science. The research hypothesis verified in this work can be described as follows: generalised to a multivariate case, Brownian motion processes are a useful tool in econometrics modelling as well as in the analysis of variability and correlation in space. The multifractional Brownian motion process is applied to conduct an analysis of the degree and variability of environmental pollution. The article comprises an introduction, a theoretical part in which concepts connected with the class of stochastic processes in question are clarified, and an empirical part, where selected applications of the aforementioned method are discussed.
PL
W artykule połączono metodykę stosowaną dla szeregów czasowych z elementami ekonometrii przestrzennej. Celem było zaprezentowanie zmodyfikowanej metody modelowania przestrzennego za pomocą wybranych procesów stochastycznych, a także aplikacja omawianej metody w naukach ekonomicznych oraz innych dziedzinach nauk. Hipotezę badawczą sformułowano w następujący sposób: uogólnienie na przypadek wielowymiarowy multiułamkowego procesu ruchu Browna jest użytecznym narzędziem w procesie modelowania ekonometrycznego, a także w analizie zmienności i korelacji w przestrzeni. W artykule zastosowano multiułamkowy proces ruchu Browna do badania stopnia oraz zmienności zanieczyszczenia środowiska. W części teoretycznej przybliżono pojęcia związane z omawianą klasą procesów stochastycznych, natomiast w części empirycznej omówiono wybrane zastosowania omawianych metod.
first rewind previous Page / 1 next fast forward last
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.