Results found: 2

Search results

Search:
in the keywords: portfel

Sort By:

Limit search:

Świece japońskie jako model składników portfela finansowego

100%

Piasecki K., Łyczkowska-Hanćkowiak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2018

issue 531

368-378

Głównym celem tej pracy jest wskazanie możliwości zastosowania świec japońskich w analizie portfelowej. W literaturze przedmiotu znajdujemy już opisy świecy japońskiej za pomocą skierowanej liczby rozmytej. W przedstawianym artykule jeden z tych modeli świecy został wykorzystany jako oszacowanie nieprecyzyjne określonej wartości bieżącej. Zastosowany model opisu świecy japońskiej został jednoznacznie określony. W ten sposób wartość bieżąca pojedynczego instrumentu finansowego jest dana jako skierowana liczba rozmyta. Wykorzystano tutaj zrewidowaną definicję skierowanej liczby rozmytej. Zorientowana wartość bieżąca portfela jest przedstawiona jako liniowa kombinacja świec japońskich składników portfela. Dzięki takiemu ujęciu portfela aktywów finansowych pokazano możliwość zastosowania świec japońskich do analizy portfelowej. W podsumowaniu wskazano na istniejące zorientowane rozmyte indeksy finansowe mogące znaleźć zastosowanie w tak ujętej analizie portfelowej.

The main purpose of this work is to show the possibility of using Japanese candles in portfolio analysis. In the subject literature, we already have descriptions of a Japanese candle using the ordered fuzzy number. In this article, one of these candle models is used as an estimation of an imprecisely determined present value. The applied model description of a Japanese candle has been explicitly defined. In this way, the present value of an individual financial instrument is given as the ordered fuzzy number. The revised definition of the ordered fuzzy number has been used here. The oriented present value of the portfolio is presented as a linear combination of Japanese candles that are components of this portfolio. Thanks to this approach to the financial assets portfolio, the possibility of using of Japanese candles for portfolio analysis is shown.

Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych

80%

Hadaś-Dyduch M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

2016

issue 4

31-49

Celem artykułu jest ocena efektywności portfeli inwestycyjnych. Portfele utworzono na podstawie autorskiego algorytmu, który szczegółowo opisano w artykule. Zaproponowany sposób konstrukcji portfeli inwestycyjnych i ich ocena wymaga określenia zmienności i średniej stopy zwrotu zawartych w portfelu produktów strukturyzowanych, jak również określenia ryzyka każdego produktu. Parametry te obliczono na podstawie szeregu danych otrzymanego poprzez zastosowanie „przesuwnego okna wstecznego”, polegającego na tym, że każdy produkt strukturyzowany uwzględniony w badaniu uruchamiano hipotetycznie przez okres jednego roku co tydzień.

The aim of the article is to assess the effectiveness of investment portfolios. Portfolios are established under the proprietary algorithm that is described in detail in the article. The proposed method of construction of investment portfolios and their evaluation, requires the determination of the volatility and average return included in the portfolio of structured products, as well as determine the risk for each product. These parameters are calculated from the number of data obtained by applying a ”backward the window”, consisting in the fact that each structured product included in the study was run in theory for one year every week.

В статье была представлена оценка эффективности инвестиционных портфелей. Портфели были разработаны на основе авторского алгоритма, который детально характеризуется в статье. Предложенный способ конструкции инвестиционных портфелей и их оценка, требует определения вариации и средней ставки возврата включенных в портфель структурированных продуктов, а также определения риска каждого продукта. Эти параметры рассчитывались на основе числа данных, полученного в результате использования «скользящего окна в обратном направлении», состоящегося в том, что каждый из структурированных продуктов включенных в обследование гипотетически запускался каждую неделю в течение одного года.

Refine search results

1 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

1 Hadaś-Dyduch M.

1 Piasecki K.

1 Łyczkowska-Hanćkowiak A.

1 2018

1 2016

Search results

Świece japońskie jako model składników portfela finansowego

Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych