Results found: 1

Search results

Search:
in the keywords: rozkład SU Johnsona

Sort By:

Limit search:

Modelling income distributions based on theoretical distributions derived from normal distributions

100%

Sulewski P., Szymkowiak M.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

2023

vol. 68

issue 6

1-23

W badaniach nad modelowaniem dochodów do aproksymacji ich rozkładów bardzo często wykorzystuje się takie znane rozkłady, jak Daguma, log-normalny czy Zengi. Celem badania omawianego w artykule jest sprawdzenie możliwości posłużenia się innymi typami rozkładów, tj. rozkładami asymetrycznymi wywodzącymi się z rozkładu normalnego (ND), w kontekście modelowania dochodów. Najważniejsze charakterystyki rozpatrywanych rozkładów określono na podstawie danych z badania EU-SILC 2011 dotyczących miesięcznego dochodu brutto na mieszkańca w Polsce. Rozkłady prawdopodobieństwa podzielono na dwie grupy: I – rozkłady powszechnie stosowane do modelowania dochodów (np. rozkład Daguma) i II – rozkłady wywodzące się z ND (np. rozkład SU Johnsona). Oprócz wizualnej oceny przydatności analizowanych rozkładów prawdopodobieństwa zastosowano kryteria liczbowe, takie jak: kryteria informacyjne dla modeli ekonometrycznych (Akaike Information Criterion, Schwarz’s Bayesian Information Criterion oraz Hannan-Quinn Information Criterion), miary zgodności oraz charakterystyki empiryczne i teoretyczne, w tym specjalnie zdefiniowana na potrzeby artykułu autorska miara wykorzystująca kwantyle. Jak wynika z badania, rozkład SU Johnsona (II grupa), może być – tak jak rozkład Daguma (I grupa) – z powodzeniem wykorzystany do modelowania dochodów.

In income modelling studies, such well-known distributions as the Dagum, the lognormal or the Zenga distributions are often used as approximations of the observed distributions. The objective of the research described in the article is to verify the possibility of using other type of distributions, i.e. asymmetric distributions derived from normal distribution (ND) in the context of income modelling. Data from the 2011 EU-SILC survey on the monthly gross income per capita in Poland were used to assess the most important characteristics of the discussed distributions. The probability distributions were divided into two groups: I – distributions commonly used for income modelling (e.g. the Dagum distribution) and II – distributions derived from ND (e.g. the SU Johnson distribution). In addition to the visual evaluation of the usefulness of the analysed probability distributions, various numerical criteria were applied: information criteria for econometric models (such as the Akaike Information Criterion, Schwarz’s Bayesian Information Criterion and the Hannan-Quinn Information Criterion), measures of agreement, as well as empirical and theoretical characteristics, including a measure based on quantiles, specifically defined by the authors for the purposes of this article. The research found that the SU Johnson distribution (Group II), similarly to the Dagum distribution (Group I), can be successfully used for income modelling.

Refine search results

1 Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

1 Sulewski P.

1 Szymkowiak M.

1 2023

Search results

Modelling income distributions based on theoretical distributions derived from normal distributions