Results found: 2

Search results

Sort By:

Limit search:

O ryzyku kryzysu walutowego

100%

Milo W., Kozera Z., Uniwersytet Łódzki K. E.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2004

vol. 177

Traders and investors are often exposed to the currency risk during their market operations. This risk includes the risk of currency crisis. Economists avoid precise defining of such economic disaster in literature, which complicates calculations of the risk of a currency crisis. In this paper, we suggest a few definitions and implications of these definitions - operational measures of the risk of currency crisis as well as empirical examples.

Handlowcy i inwestorzy, dokonując transakcji, często są narażeni na ryzyko walutowe. Ryzyko to obejmuje ryzyko kryzysu walutowego. W literaturze przedmiotu ekonomiści unikają jednak precyzyjnego definiowania tego kryzysu, co komplikuje rachunek jego ryzyka. W niniejszym artykule proponujemy pewne definicje oraz wynikające z nich operacyjne miary ryzyka kryzysu walutowego oraz empiryczne przykłady liczbowe.

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

71%

Milo W., Kozera Z., Górniak A., Rutkowska M., Sieradzka A., Łódzki U.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2003

vol. 166

This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the results. Inflation of financial instruments is constructed as indices of aggregate returns from those assets. The formulas mentioned above were made °n the well known Laspeyres-type and Paashe-type index basis and applied to Polish financial markets of money, stocks and bonds.

Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzór na indeks Laspeyresa i Paaschego.

Refine search results

2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

2 Kozera Z.

2 Milo W.

1 Górniak A.

1 Rutkowska M.

1 Sieradzka A.

1 Uniwersytet Łódzki K. E.

1 Łódzki U.

1 2004

1 2003

Search results

O ryzyku kryzysu walutowego

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych